Download or read book Optimisation d un portefeuille d actions internationales written by Wissem Ghazouani and published by . This book was released on 2003 with total page 146 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Download or read book Le syst me d allocation globale tactique written by Omolola Selom Aithnard and published by . This book was released on 1998 with total page 208 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Download or read book R visions d analystes financiers et r partition de l actif d un portefeuille d actions internationales written by Éric Landreville and published by . This book was released on 2001 with total page 134 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Download or read book R vision d analystes financiers et r partition de l actif d un portefeuille d actions internationales written by Éric Landreville and published by . This book was released on 2001 with total page 134 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Download or read book Optimisation D Un Portefeuille de Projets D Investissements written by Said Gaci and published by Omniscriptum. This book was released on 2011-10-31 with total page 164 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: L'objectif des entreprises est de créer de la richesse; elles sont tenues d'assurer une rentabilité au moins égale au coût moyen de leur capital pour suffire au remboursement des emprunts et à la rémunération des actionnaires. Celles-ci se trouvent parfois face à un ensemble de projets rentables où la décision d'investir ou de renoncer dépend étroitement de la limitation des disponibilités financières. Et dans ce cas, on parle de ''l'utilisation rationnelle des capitaux de l'entreprise'' ou du ''rationnement du capital''. En fonction de leurs ressources, ces entreprises cherchent constituer un portefeuille de projets qui maximise leurs revenus. Les critères traditionnels de sélection de projets se révèlent inadaptés vu l'absence de la notion du risque lors de l'analyse et l'absence de moyens pour vérifier si le portefeuille construit est le meilleur disponible. Afin de parer à ces inconvénients, nous appliquons la théorie moderne du portefeuille, proposée initialement par Harry M. Markowitz pour les marchés financiers. Cette théorie propose à la firme un portefeuille optimal lui assurant une bonne combinaison '' risque - valeur'' sous les contraintes spécifiées.
Download or read book Gestion de portefeuilles internationaux et instruments d riv s written by Rémi Souveton and published by . This book was released on 1996 with total page 406 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: CE TRAVAIL PROPOSE QUELQUES OUTILS DESTINES A AMELIORER L'EVALUATION DU RISQUE ET LA MESURE DE PERFORMANCE SUR LES MARCHES FINANCIERS. APRES UNE DESCRIPTION, DANS LES DEUX PREMIERS CHAPITRES, DES MARCHES INTERNATIONAUX ET DES PRODUITS DERIVES, NOUS ETUDIONS DANS UNE TROISIEME PARTIE LES CONSEQUENCES DE L'HYPOTHESE D'ABSENCE D'OPPORTUNITE D'ARBITRAGE DANS UN CONTEXTE INTERNATIONAL. EN PARTICULIER, NOUS ETABLISSONS UNE RELATION ENTRE LES PRIMES DE RISQUE DANS DEUX PAYS ET LA SEULE VOLATILITE DU TAUX DE CHANGE, NOUS DONNONS ENSUITE LE PRIX DES OPTIONS CROISEES SUR DEVISES. CECI NOUS PERMET DE CALCULER LE COEFFICIENT DE CORRELATION IMPLICITE ENTRE DEUX DEVISES, CE COEFFICIENT EST COMPARE DANS UNE ETUDE EMPIRIQUE AVEC LA CORRELATION HISTORIQUE. DANS UNE QUATRIEME PARTIE, NOUS TRAITONS DE LA PERFORMANCE DE PORTEFEUILLE EN UTILISANT LA TECHNIQUE STATISTIQUE DU BOOTSTRAP. CETTE TECHNIQUE STATISTIQUE PERMET DE RESOUDRE LES PROBLEMES DE PETITS ECHANTILLONS QUE L'ON RENCONTRE DANS LA MESURE DE PERFORMANCE EN PARTICULIER LORS DE SITUATIONS DE KRACH, MAIS AUSSI PARCE QUE, SUR TOUTE PERIODE, ON OBSERVE UNE SEULE TRAJECTOIRE REALISEE DES RENDEMENTS ET DES PRIX. CETTE ETUDE COMPORTE DEUX PARTIES EMPIRIQUES PORTANT D'UNE PART SUR DES PORTEFEUILLES DE DEVISES, D'AUTRE PART SUR DES PORTEFEUILLES DE DEVISES ET D'ACTIONS. ENFIN, DANS UNE DERNIERE PARTIE, NOUS EVALUONS LE RISQUE DE DEFAUT SUR LES CONTRATS A TERME, ET LES CONSEQUENCES DES MECANISMES D'APPELS DE MARGES SUR CE RISQUE. NOUS DONNONS LE COUT ET LA PROBALITE DE CE DEFAUT POUR DES CONTRATS A TERME, DANS LE CAS D'EXISTENCE OU NON D'APPELS DE MARGES. POUR CES DEUX QUANTITES ET CES DEUX TYPES DE CONTRATS DES SIMULATIONS NUMERIQUES SONT EFFECTUEES. LE PRIX DE L'OPTION DE DEFAUT EST EGALEMENT DONNE DANS LE CAS OU IL EXISTE UN MECANISME DE COUPE-CIRCUIT.
Download or read book Investir dans des actions written by Antonio Carlos and published by Independently Published. This book was released on 2023-08-15 with total page 0 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Découvrez les secrets d'un investissement boursier réussi avec "Investir dans des actions: Le guide complet pour maximiser les profits et gérer les risques". Cet ouvrage complet et pratique offre de précieuses indications sur la manière d'investir judicieusement sur le marché boursier. Avec un langage accessible et des exemples concrets, ce guide couvre tous les aspects, des concepts de base aux stratégies avancées, afin d'aider les investisseurs à obtenir des rendements réguliers et à protéger leur capital. Découvrez les meilleures pratiques pour identifier et analyser les risques, utiliser les ordres stop loss et les limites stop loss pour protéger vos investissements, et mettre en oeuvre des techniques efficaces de gestion des risques telles que la couverture et la diversification du portefeuille. Vous apprendrez également à évaluer le rapport risque/récompense de différents investissements en actions, à interpréter les rapports financiers et les indicateurs clés de performance, et à prendre des décisions éclairées sur la base d'une analyse fondamentale et technique. En outre, ce guide explore des options autres que les actions traditionnelles, telles que l'investissement dans des ETF et des fonds communs de placement spécialisés, en soulignant les avantages de la diversification et en fournissant des conseils sur la sélection des produits adaptés à vos besoins et à vos objectifs. Vous découvrirez également l'importance d'investir dans les actions internationales et la manière de mener des recherches précises pour tirer parti des opportunités offertes par ce marché. L'ouvrage aborde également les stratégies permettant de tirer parti des opportunités et de minimiser les risques, en développant un esprit d'investissement sain, en cultivant la discipline et la patience, en apprenant de ses erreurs et en s'adaptant à l'évolution du marché. En outre, vous apprendrez à fixer des objectifs financiers réalistes, à suivre vos progrès et à procéder à des ajustements stratégiques pour atteindre le succès à long terme. "Investir dans des actions: Le guide complet pour maximiser les profits et gérer les risques" est un ouvrage indispensable pour les investisseurs de tous niveaux d'expérience qui souhaitent maîtriser le marché boursier et obtenir des résultats réguliers. Si vous recherchez une approche pratique, fondée sur des données et orientée vers la réussite financière, ce guide complet sera votre compagnon fiable dans votre parcours d'investisseur en actions.
Download or read book Couverture d un portefeuille international d actions written by Alexandre Maurer and published by . This book was released on 2021 with total page 103 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Download or read book Interd pendance des march s d actifs financiers et strat gies de diversification internationale du portefeuille written by Riadh Berrich and published by . This book was released on 2009 with total page 336 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: L'objet de cette thèse est d'expliciter et déterminer les liens existants entre les six plus grands marchés d'actions mondiaux (Etats-Unis, Allemagne, Grande-Bretagne, Canada, France et Japon) en terme de rentabilité et de volatilité. Une réponse à cette question générale permettrait d'escompter l'efficacité de la stratégie de diversification internationale de portefeuille. Afin de tester un certain nombre d'hypothèses, une étude empirique a été réalisée sur un échantillon constitué par l'observation des indices boursiers de ces six plus grands marchés mondiaux, relevés quotidiennement pendant la période allant du 01/01/2000 au 31/12/2007, ce qui représente 2080 observations. A la lumière de cette étude, la thèse examine la présentation de l’organisation des marchés financiers, leur fonctionnement et leur efficience, le processus d’intégration financière ainsi que les modèles permettant de la mesurer tels que rendements obtenus, relations entre rendements des indices boursiers et leurs volatilités. Au sein de ce travail de recherche sont également exposés l'identification et l'analyse de la stratégie de diversification internationale de portefeuille et l'impact de l'intégration financière sur cette stratégie, le positionnement épistémologique, la méthodologie de recherche et la présentation des modèles autorégressifs conditionnellement hétéroscédastiques. Cette présentation a abouti au modèle GARCH multivarié, mettant en lumière l'avantage d'une formalisation BEKK. Enfin, aura été développée la démarche empirique de cette thèse qui a exploré les liens existant entre ces six plus grands marchés d'actions internationaux. Les conclusions principales de cette thèse se regroupent autour des trois thèmes: - Tout d'abord les résultats de ce travail empirique ont révélé que le marché américain est le marché le plus influent en terme de rentabilité. En revanche, l'influence des autres marchés sur le marché américain est relativement faible. - En terme de volatilité, la variance conditionnelle du marché national est affectée non seulement par les chocs passés sur ce même marché mais aussi par les chocs provenant des marchés étrangers. La relation entre les marchés en terme de volatilité du marché américain vers les marchés étrangers n'est pas unidirectionnelle. Elle est multidirectionnelle. - Enfin, cette étude sur les liens entre les marchés financiers nous a permis d'aboutir à la conclusion que les six marchés financiers étudiés sont interdépendants mais à un degré différent. Ceci permet de déduire que les investisseurs en gestion de portefeuille ne peuvent pas escompter qu’ils retireront tous les mêmes gains d’une stratégie de diversification internationale de portefeuille. Ainsi, pour que les investisseurs maximisent ces gains ils doivent opérer dans des marchés ayant entre eux de faibles degrés d'interdépendance.
Download or read book Actes de la Conf rence Internationale de Recherche Op rationnelle written by and published by . This book was released on 1966 with total page pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Download or read book Dissertation Abstracts International written by and published by . This book was released on 2003 with total page 778 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Download or read book Applications of Stochastic Programming written by Stein W. Wallace and published by SIAM. This book was released on 2005-01-01 with total page 724 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Consisting of two parts, this book presents papers describing publicly available stochastic programming systems that are operational. It presents a diverse collection of application papers in areas such as production, supply chain and scheduling, gaming, environmental and pollution control, financial modeling, telecommunications, and electricity.
Download or read book Aanwinsten van de Centrale Bibliotheek Queteletfonds written by Bibliothèque centrale (Fonds Quetelet) and published by . This book was released on 1997 with total page 1098 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Download or read book Revue suisse d economie politique et de statistique written by and published by . This book was released on 1991 with total page 836 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Download or read book Analyzing Dependent Data with Vine Copulas written by Claudia Czado and published by . This book was released on 2019 with total page pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: This textbook provides a step-by-step introduction to the class of vine copulas, their statistical inference and applications. It focuses on statistical estimation and selection methods for vine copulas in data applications. These flexible copula models can successfully accommodate any form of tail dependence and are vital to many applications in finance, insurance, hydrology, marketing, engineering, chemistry, aviation, climatology and health. The book explains the pair-copula construction principles underlying these statistical models and discusses how to perform model selection and inference. It also derives simulation algorithms and presents real-world examples to illustrate the methodological concepts. The book includes numerous exercises that facilitate and deepen readers understanding, and demonstrates how the R package VineCopula can be used to explore and build statistical dependence models from scratch. In closing, the book provides insights into recent developments and open research questions in vine copula based modeling. The book is intended for students as well as statisticians, data analysts and any other quantitatively oriented researchers who are new to the field of vine copulas. Accordingly, it provides the necessary background in multivariate statistics and copula theory for exploratory data tools, so that readers only need a basic grasp of statistics and probability.
Download or read book Revue roumaine des sciences sociales written by and published by . This book was released on 1977 with total page pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
