Download or read book Propri t s statistiques de syst mes dynamiques non markoviens written by Frédéric Paccaut and published by . This book was released on 2000 with total page 0 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Download or read book Dynamics and Randomness written by Alejandro Maass and published by Springer Science & Business Media. This book was released on 2012-12-06 with total page 279 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: This book contains the lectures given at the Conference on Dynamics and Randomness held at the Centro de Modelamiento Matematico of the Universidad de Chile from December 11th to 15th, 2000. This meeting brought together mathematicians, theoretical physicists and theoretical computer scientists, and graduate students interested in fields re lated to probability theory, ergodic theory, symbolic and topological dynam ics. We would like to express our gratitude to all the participants of the con ference and to the people who contributed to its organization. In particular, to Pierre Collet, Bernard Host and Mike Keane for their scientific advise. VVe want to thank especially the authors of each chapter for their well prepared manuscripts and the stimulating conferences they gave at Santiago. We are also indebted to our sponsors and supporting institutions, whose interest and help was essential to organize this meeting: ECOS-CONICYT, FONDAP Program in Applied Mathematics, French Cooperation, Fundacion Andes, Presidential Fellowship and Universidad de Chile. We are grateful to Ms. Gladys Cavallone for their excellent work during the preparation of the meeting as well as for the considerable task of unifying the typography of the different chapters of this book.
Download or read book Syst mes dynamiques discrets non r guliers d terministes ou stochastiques applications aux mod les avec frottement ou impact written by BASTIEN Jérôme and published by Lavoisier. This book was released on 2012-11-21 with total page 546 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Cet ouvrage présente différents modèles discrets en dynamique pour la modélisation de phénomènes mécaniques non linéaires liés au frottement ou à l’impact. Les sollicitations sont exposées dans un cadre déterministe et stochastique. Pour ce dernier, le cas de variétés de configuration euclidienne ou riemannienne est abordé. La difficulté réside dans le type d’équations différentielles non linéaires particulières utilisées. Le cadre théorique ainsi que des schémas numériques sont détaillés pour chaque équation. Trois types de problèmes sont d’abord étudiés dans le cas particulier d’un solide à un degré de liberté : la force de frottement, la loi d’impact en déterministe et le frottement dans un cadre stochastique. Ensuite, de nombreux exemples sont commentés et fournissent, dans un cadre théorique ou applicatif, de nombreux modèles accompagnés de leurs schémas numériques. Des rappels théoriques fondamentaux sont proposés ainsi que deux preuves complètes de convergence de schémas numériques dans le cas du frottement déterministe ou stochastique.
Download or read book Proprietes de melange pour des systemes dynamiques markoviens written by Veronique Maume-Deschamps and published by . This book was released on 1998 with total page pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Download or read book Discrete and Continuous Dynamical Systems written by and published by . This book was released on 2006 with total page 718 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Download or read book Markov Models Optimization written by M.H.A. Davis and published by CRC Press. This book was released on 1993-08-01 with total page 316 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: This book presents a radically new approach to problems of evaluating and optimizing the performance of continuous-time stochastic systems. This approach is based on the use of a family of Markov processes called Piecewise-Deterministic Processes (PDPs) as a general class of stochastic system models. A PDP is a Markov process that follows deterministic trajectories between random jumps, the latter occurring either spontaneously, in a Poisson-like fashion, or when the process hits the boundary of its state space. This formulation includes an enormous variety of applied problems in engineering, operations research, management science and economics as special cases; examples include queueing systems, stochastic scheduling, inventory control, resource allocation problems, optimal planning of production or exploitation of renewable or non-renewable resources, insurance analysis, fault detection in process systems, and tracking of maneuvering targets, among many others. The first part of the book shows how these applications lead to the PDP as a system model, and the main properties of PDPs are derived. There is particular emphasis on the so-called extended generator of the process, which gives a general method for calculating expectations and distributions of system performance functions. The second half of the book is devoted to control theory for PDPs, with a view to controlling PDP models for optimal performance: characterizations are obtained of optimal strategies both for continuously-acting controllers and for control by intervention (impulse control). Throughout the book, modern methods of stochastic analysis are used, but all the necessary theory is developed from scratch and presented in a self-contained way. The book will be useful to engineers and scientists in the application areas as well as to mathematicians interested in applications of stochastic analysis.
Download or read book Statistique non param trique des processus approximables et des syst mes dynamiques chaotiques written by Salim Lardjane and published by . This book was released on 2000 with total page 150 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Nous traitons d'abord de l'estimation non-paramétrique de la densité marginale pour des processus stationnaires approximables et pour des processus stationnaires dont la fonction d'autocovariance vérifie diverses propriétés de régularité. Nous abordons ensuite la question de l'estimation de la transformation associée à un processus dynamique approwximable et stationnaire. Les résultats obtenus sont appliqués à diverses familles de processus stochastiques et sont utilisés dans le cadre de l'estimation de la transformation itérée, de la densité invariante et de la densité observable pour des systèmes dynamiques chaotiques. Enfin, nous traitons de l'estimation de l'exposant de Lyapunov pour une famile très générale de systèmes dynamiques de l'intervalle unité.
Download or read book Propri t s statistiques des syst mes dynamiques d terministes et al atoires written by Philippe Marie (physicien).) and published by . This book was released on 2017 with total page 0 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: L'évolution de beaucoup de phénomènes naturels (en physique, en finance, en biologie, météorologie..) est modélisée dans la théorie classique des systèmes dynamiques par l'itération d'une unique transformation de l'espace des phases ; l'évolution temporelle étant alors représentés par une orbite dans cet espace. Cependant la rigidité de cette théorie semble incompatible avec une modélisation pertinente de la nature. Dans cette thèse nous étudions les propriétés statistiques des systèmes dynamiques aléatoires, qui définissent un cadre plus flexible à l'étude des comportements à long terme des phénomènes naturels, en particuliers de ceux présentant un comportement chaotique.
Download or read book PROPRIETES DE MELANGE POUR DES SYSTEMES DYNAMIQUES MARKOVIENS written by VERONIQUE.. MAUME DESCHAMPS and published by . This book was released on 1998 with total page 142 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: CETTE THESE TRAITE DES PROPRIETES DE MELANGE DE SYSTEMES DYNAMIQUES MARKOVIENS. L'ETUDE DE L'OPERATEUR DE TRANSFERT ASSOCIE CONDUIT A DES ESTIMATIONS DE LA DECROISSANCE DES CORRELATIONS OU VITESSE DE MELANGE. CES ESTIMEES PERMETTENT D'ETABLIR DES THEOREMES PROBABILISTES, PAR EXEMPLE LE THEOREME DE LA LIMITE CENTRALE, POUR DES SYSTEMES QUI NE POSSEDENT PAS, EN GENERAL, LA PROPRIETE DU TROU SPECTRAL. LA PREMIERE PARTIE PORTE SUR LES DYNAMIQUES MARKOVIENNES SUR UN ESPACE D'ETATS FINI, ASSOCIE A UN POTENTIEL NON HOLDERIEN. LA DECROISSANCE DES CORRELATIONS DEPEND DU MODULE DE CONTINUITE DE CE POTENTIEL. DE PLUS, CES SYSTEMES SONT STOCHASTIQUEMENT STABLES. DANS UNE DEUXIEME PARTIE, ON S'INTERESSE A DES SYSTEMES MARKOVIENS SUR UN ESPACE D'ETATS INFINI DENOMBRABLE. LA DECROISSANCE DES CORRELATIONS DEPEND DE LA CONTRIBUTION A L'OPERATEUR DE TRANSFERT DU COMPLEMENTAIRE D'UN NOMBRE FINI DE CYLINDRES. DES ESTIMATIONS EFFECTIVES SONT DONNEES POUR DES APPLICATIONS NON UNIFORMEMENT DILATANTES ET POUR DES PROCESSUS DE NAISSANCE ET DE MORT.
Download or read book ETUDE STATISTIQUE DE SYSTEMES DYNAMIQUES DILATANTS written by Benoît Saussol and published by . This book was released on 1998 with total page 139 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: CETTE THESE TRAITE DE DEUX ASPECTS FONDAMENTAUX DES SYSTEMES DYNAMIQUES : LA THEORIE ERGODIQUE ET LE COTE DYNAMIQUE DIFFERENTIABLE, EN UN CERTAIN SENS PLUS CONCRET, CAR PLUS PROCHE DES MODELES PHYSIQUES. D'UN POINT DE VUE RESOLUMENT PRAGMATIQUE, ON S'EST EFFORCE, AUTANT QUE CELA ETAIT POSSIBLE, DE DONNER NON SEULEMENT DES RESULTATS ASYMPTOTIQUES, MAIS AUSSI DES ESTIMATIONS A TEMPS (OU TAILLE) FINI. DANS UN PREMIER TEMPS, ON PASSE EN REVUE CERTAINES PROPRIETES STATISTIQUES ET CARACTERISTIQUES METRIQUES DES SYSTEMES DYNAMIQUES. ENSUITE, ON S'INTERESSE AU PENDANT DYNAMIQUE DES THEOREMES USUELS DE PROBABILITES, COMME LA LIMITE CENTRALE. EN PARTICULIER ON MONTRE QUE DANS DE NOMBREUX CAS, LE TEMPS QUE MET LE SYSTEME POUR REVENIR DANS UN VOISINAGE DE SON ETAT INITIAL SUIT PRATIQUEMENT UNE LOI DE POISSON, L'ERREUR COMMISE ETANT FONCTION DE LA TAILLE DU VOISINAGE ET DES PROPRIETES CHAOTIQUES DU SYSTEME CONSIDERE. DANS UNE SECONDE PARTIE, ON ETUDIE DES SYSTEMES DYNAMIQUES DIFFERENTIABLES DE TROIS TYPES : APPLICATIONS DILATANTES DE L'INTERVALLE AVEC UNE INFINITE DE BRANCHES DE MONOTONIE, APPLICATIONS DE L'INTERVALLE INTERMITTENTES (AVEC UN POINT FIXE NEUTRE) ET FINALEMENT DES ENDOMORPHISMES DILATANTS AVEC SINGULARITES EN DIMENSION QUELCONQUE. ON ETABLIRA POUR CES SYSTEMES L'EXISTENCE DE MESURES SRB (ET MEME D'AUTRES ETATS D'EQUILIBRE DANS LE PREMIER CAS), AINSI QU'UNE BORNE CONSTRUCTIVE SUR LE TAUX DE DECROISSANCE DES CORRELATIONS.
Download or read book Syst mes Dynamiques Non Lin aires written by Pavel Winternitz and published by Les Presses de L'Universite de Montreal. This book was released on 1986 with total page 356 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Download or read book Quelques propri t s des syst mes dynamiques non commutatifs written by Jean-François Havet and published by . This book was released on 1976 with total page 108 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Download or read book Vitesse de m lange et th or mes limites pour les syst mes dynamiques al atoires et non autonomes written by Romain Aimino and published by . This book was released on 2014 with total page 0 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Dans cette thèse, nous nous intéressons aux propriétés statistiques des systèmes dynamiques aléatoires et non-autonomes. Dans le premier chapitre, consacré aux systèmes aléatoires, nous établissons un cadre fonctionnel abstrait, couvrant une large classe de systèmes dilatants en dimension 1 et supérieure, permettant de démontrer de nombreux théorèmes limites annealed. Nous donnons aussi une condition nécessaire et suffisante pour que la version quenched du théorème de la limite centrale soit valide en dimension 1. Dans le chapitre deux, après avoir introduit la notion de système non-autonome, nous étudions un système composé d'applications en dimension 1 ayant un point fixe neutre commun, et nous montrons que celui-ci admet une vitesse de perte de mémoire polynomiale. Le chapitre trois est consacré aux inégalités de concentration. Nous établissons de telles inégalités pour des systèmes dynamiques aléatoires et non-autonomes, et nous étudions diverses applications. Dans le chapitre quatre, nous nous intéressons aux lemmes dynamiques de Borel-Cantelli pour l'induction de Rauzy-Veech-Zorich, et présentons quelques résultats liés aux statistiques de récurrence pour cette application.
Download or read book Translations Functional analysis and measure theory written by American Mathematical Society and published by . This book was released on 1962 with total page 568 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Download or read book Translations written by American Mathematical Society and published by . This book was released on 1962 with total page 568 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Download or read book Linear Operators Leaving Invariant a Cone in a Banach Space written by Mark Grigorʹevich Kreĭn and published by . This book was released on 1950 with total page 140 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Download or read book Annales de L I H P written by and published by . This book was released on 2005 with total page 660 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
