Download or read book Modles conomtriques Avec Donnes De Panel written by Cesar Perez and published by CreateSpace. This book was released on 2015-01-20 with total page 162 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Les panneaux de données sont un type spécial d'échantillons dans lesquels le comportement d'un certain nombre d'agents économiques est suivi au fil du temps. De cette façon, le chercheur peut effectuer une analyse économique et spécifier des modèles avec les données de coupe transversale (ou coupe) qui sont obtenues lorsque tous les opérateurs sont considérés comme en un instant de temps. Différents modes de comportement de tous les joueurs ensemble étudié dans les différents moments temporels peuvent ainsi être évalués. Alternativement, vous pouvez effectuer la même analyse, séries de temps compte tenu de l'évolution de chaque agent économique tout au long de toutes les époques de l'échantillon. Dans ce dernier cas pourrait considérer des modèles différents pour le comportement d'un individu à tout l'intervalle de temps de l'échantillon.Le contenu de ce livre présente la méthodologie des modèles de données de panel et les applications résolus avec le logiciel le plus approprié pour le traitement de ce sujet. Spécifiquement STATA, SAS, SPSS et EVIWES sont utilisés.Les questions clés sont les suivantes:MODÈLES AVEC DONNÉES DE PANEL PANNEAUX PURES ET PANNEAUX ÉLARGI COMPARAISON ENTRE ÉCHANTILLONS ANNUELS, DES PANNEAUX ET DES COMBINAISONS DE SECTIONS EFFICACES (DONNÉES POOL) MODÈLES ÉCONOMÉTRIQUE AVEC DONNÉES DE PANEL MODÈLES PANNEAU AVEC DES COEFFICIENTS CONSTANTS MODÈLES EFFETS FIXES PANNEAU MODÈLES ALÉATOIRE -EFFETS PANNEAU MODÈLES DONNÉES DE PANEL DYNAMIQUES MODÈLES LOGIT ET PROBIT AVEC DONNÉES DE PANEL MODÈLES DONNÉES PANEL AVEC EVIEWS EVIEWS ET MODÈLES AVEC DONNÉES DE PANEL. PANNEAUX COEFICIENTAS CONSTANT, EFFETS FIXES, DES EFFETS ALÉATOIRES EVIEWS ET LES MODÈLES DYNAMIQUES AVEC DONNÉES DE PANEL. MÉTHODOLOGIE DE ARELLANO ET BOND MODÈLES DE PANNEAU AVEC STATA EXEMPLES MODÈLES AVEC DONNÉES DE PANEL LOGIT, PROBIT MODÈLES ET POISSON AVEC DONNÉES DE PANEL ESTIMATION DE PANNEAUX DYNAMIQUES À L'AIDE DE LA MÉTHODOLOGIE ARELLANO -BONDMODÈLES DE PANNEAU AVEC SAS SAS ET MODÈLES AVEC DONNÉES DE PANEL. PROCÉDURE TSCSREG SAS ET MODÈLES AVEC DONNÉES DE PANEL. PROCÉDURE PANEL MODÈLES DE PANNEAU AVEC SPSS STABILITÉ DES MODÈLES AVEC DONNÉES DE PANEL. CHANGEMENT STRUCTUREL, DE RACINES UNITAIRES ET DE COINTÉGRATION EN PANELMODÈLES UNSTABLE: RÉGRESSIONS FALLACIEUSES SÉRIE CHRONOLOGIQUE STATIONNAIRE DÉTECTION DE STATIONNARITÉ SÉRIE CHRONOLOGIQUE SAISONNIÈRES. DÉTECTION DE LA SAISONNALITÉ TEST DES RACINES DE L'UNITÉ MODÈLES STABLE À LONG TERME : L'ANALYSE DE LA COINTÉGRATION MODÈLES PAR LA CORRECTION D'ERREUR MCESTATIONNAIRE ET SAISONNALITÉ AVEC EVIEWSRACINES UNITÉ, COINTÉGRATION ET CHANGEMENT STRUCTUREL AVEC EVIEWS EVIEWS ET LES CONTRASTES DE RACINES UNITAIRES AVEC DONNÉES DE PANEL. COINTÉGRATION EN PANEL RACINES DE L'UNITÉ, COINTÉGRATION ET CHANGEMENT STRUCTUREL AVEC SAS SAS ET LES CONTRASTES DE RACINES UNITAIRES AVEC DONNÉES DE PANEL. COINTÉGRATION DANS PANNEAU

Download or read book conom trie des donn es de panel written by Patrick Sevestre and published by . This book was released on 2002 with total page 211 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Le recours croissant à l'utilisation de données de panel - données constituées d'observations répétées sur un ensemble d'individus - est l'un des aspects marquants de l'évolution de l'économie appliquée au cours de ces vingt-cinq dernières années. L'objectif de cet ouvrage est de faire le tour des bases fondamentales de l'économétrie des données de panel. Il vise à donner aux étudiants comme aux économistes, gestionnaires et statisticiens déjà engagés dans la vie professionnelle, les éléments de méthode leur permettant de choisir les modélisations et les outils statistiques pertinents pour la réalisation d'études économiques et statistiques convaincantes. Dans cette optique, des exemples d'applications empiriques issus de la littérature viennent illustrer les avantages et inconvénients des méthodes présentées. Il aborde notamment les points suivants : - le modèle à effets fixes ; - le modèle à erreurs composées ; - les modèles à effets individuels corrélés ; - les modèles dynamiques ; - les modèles avec erreurs de mesure et simultanéité ; - les modèles à coefficients aléatoires ; - les modèles à variable dépendante qualitative ; - les programmes et logiciels disponibles.

Download or read book conom trie des donn es de panel written by Alain Pirotte and published by . This book was released on 2011 with total page 278 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Au fil des années, l'économétrie des données de panel s'est imposée comme un champ essentiel de l'économétrie. Parallèlement, elle est devenue un support prépondérant pour toutes les analyses microéconomiques mais également une approche pertinente pour répondre à des questions de nature macroéconomique. L'originalité de cet ouvrage repose sur deux orientations : la première vise à présenter les modèles et les méthodes d'estimation usuels appliqués sur données de panel, sans pour autant négliger les avancées récentes. Ce manuel se divise en douze chapitres, qui couvrent des thèmes aussi divers que les spécificités des données de panel, les modèles à erreurs composées et à effets fixes, les tests d'hypothèses sur données de panel, l'autocorrélation et l'hétéroscédasticité des perturbations, les modèles dynamiques, les systèmes d'équations, le modèle à coefficients aléatoires, les panels incomplets, les variables qualitatives, la non stationnarité ou encore les panels spatiaux; la seconde orientation de ce manuel se traduit par un souci constant d'illustration des méthodes d'estimation de l'économétrie des données de panel. Pour cela, de nombreux exemples sont traités. Certains d'entre eux ont été réalisés en utilisant les logiciels SAS, Eviews et STATA. D'autres exemples reposent sur des articles d'économie appliquée tirés de revues nationales et internationales particulièrement adaptés pour illustrer la pertinence des modèles et des méthodes d'estimation décrits.

Download or read book Estimation des mod les deux r gimes avec des donn es de panel written by Rachid Boumahdi and published by . This book was released on 1992 with total page 25 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:

Download or read book conom trie Des Donn es En Panel Textbook on Econometrics of Panel Data written by Mohamed Goaied and published by . This book was released on 2017 with total page 0 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: French Abstract: L'objectif de ces modules consiste à démystifier l'économétrie et à aider les chercheurs de tout bord (universitaires et praticiens) à se familiariser avec les techniques économétriques les plus utilisées grâce à l'usage des logiciels économétriques les plus répandus, tels que Stata et E-Views.

Download or read book Introduction l conom trie des donn es de panel written by Brigitte Dormont and published by . This book was released on 1989 with total page 125 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:

Download or read book Annales d conomie et de statistique written by and published by . This book was released on 2003 with total page 824 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:

Download or read book Mod les de fonctions de production et substitutions entre facteurs written by Mustapha Chajai and published by . This book was released on 1986 with total page 381 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: DANS LA PREMIERE PARTIE DE LA THESE, LES CONTRIBUTIONS DES FACTEURS DE PRODUCTION SONT EVALUEES EN TIRANT PARTI DES VARIABILITES INTER-INDIVIDUELLE ET INTER-TEMPORELLE DES DONNEES D'UN ECHANTILLON DE 151 ENTREPRISES INDUSTRIELLES FRANCAISES SUIVIES SUR LA PERIODE 1966-1978. QUELLE QUE SOIT LA FORME RETENUE DE LA FONCTION DE PRODUCTION A DEUX FACTEURS CAPITAL ET TRAVAIL, LES AJUSTEMENTS SEMBLENT BONS, LES ESTIMATIONS TOTALE ET INTRA DE L'ELASTICITE DU CAPITAL APPARAISSENT COMPATIBLES, L'ELASTICITE D'ECHELLE INDIQUE DES RENDEMENTS CONSTANTS ET L'ELASTICITE DE SUBSTITUTION SUGGERE QUE LES DEUX FACTEURS SONT MOYENNEMENT SUBSTITUABLES, PLUS FAIBLEMENT A COURT TERME QU'A LONG TERME. LA PRISE EN COMPTE DES CONSOMMATIONS INTERMEDIAIRES DANS LA LISTE DES FACTEURS EST RICHE D'ENSEIGNEMENTS : L'ELASTICITE DU CAPITAL EST DIVISEE PAR TROIS, LES RENDEMENTS DEVIENNENT DECROISSANTS, UNE REMARQUABLE COHERENCE DES ESTIMATIONS TOTALE ET INTRA EST OBSERVEE. SI LE MODELE DE LA FONCTION TRANSLOG N'A PAS ETE REJETE DANS LE CAS DE FONCTIONS A DEUX FACTEURS, IL L'EST LORSQU'IL PORTE SUR TROIS FACTEURS. LES ESTIMATIONS DE TYPE TOTAL CONDUISENT A PREFERER UN MODELE MIXTE CES-COBB-DOUGLAS. LE MODELE COBB-DOUGLAS EST ACCEPTE EN INTRA. L'ETUDE DE SIMULATION SUR ECHANTILLONS ARTIFICIELS REALISEE DANS LA DEUXIEME PARTIE DE LA THESE APPORTE DES ELEMENTS DE REPONSE AUX RESERVES EMISES A PROPOS DES RESULTATS DE LA PREMIERE PARTIE. ESTIMER UN MODELE COBB-DOUGLAS ALORS QUE LE VRAI MODELE EST CES CONDUIT A DES VALEURS DONT L'ORDRE DE GRANDEUR EST ACCEPTABLE. L'APPROXIMATION KMENTA N'EST PAS A REJETER DANS TOUS LES CAS. LES ERREURS DE MESURE SUR UNE VARIABLE ENTRAINENT DES BIAIS QUI SONT FONCTION DECROISSANTE DE LA VRAIE VALEUR DE L'ELASTICITE DE SUBSTITUTION. L'INTERET DE LA TROISIEME PARTIE DE LA THESE COMPLETE CELUI DE LA PREMIERE. LA DEMARCHE SUIVIE, CERTES CONDITIONNEE PAR DES HYPOTHESES SUR LE COMPORTEMENT DES ENTREPRISES, PERMET D'ESTIMER CORRECTEMENT LES ELASTICITES PARTIELLES DE SUBSTITUTION EN UTILISANT LES EQUATIONS DES PARTS DE REPARTITION DES FACTEURS QUI DERIVENT D'UN MODELE DE FONCTION DE COUT. IL RESSORT DES ESTIMATIONS REALISEES QUE : LES FACTEURS DE PRODUCTION SONT SUBSTITUABLES, PLUS FORTEMENT A LONG TERME QU'A COURT TERME COMME EN TEMOIGNANT LES VALEURS ESTIMEES EN TOTALE ET EN INTRA DES ELASTICITES D'ALLEN, LES TESTS DES MODELES FONDES SUR LA SEPARABILITE DE LA FONCTION COUT TRANSLOG MILITENT EN FAVEUR D'UN MODELE QUI NE DIFFERE PAS SIGNIFICATIVEMENT D'UN MODELE COBB-DOUGLAS.

Download or read book Introduction l conom trie written by Jeffrey Wooldridge and published by De Boeck Supérieur. This book was released on 2018-08-31 with total page 1008 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: La référence en économétrie ! Ce manuel d'introduction réussit l'exploit de simplifier la présentation de l'économétrie sans renoncer aux exigences de rigueur et de cohérence requises au niveau universitaire. En recourant à de nombreuses applications empiriques, ce manuel d'introduction, dans sa seconde édition, réussit l'exploit de simplifier la présentation de l'économétrie sans renoncer aux exigences de rigueur et de cohérence requises au niveau universitaire. Les méthodes économétriques sont présentées avec l'objectif de répondre à des questions pratiques liées à l'analyse du comportement des agents économiques, l'évaluation de politiques publiques ou la réalisation de prévisions. Devenu une référence dans le monde anglo-saxon, cet ouvrage permet de comprendre et d'interpréter les hypothèses d'un modèle à la lumière de nombreuses applications empiriques. L'ouvrage distingue clairement le type de données analysées. Non seulement, il couvre les données en coupe transversale et les séries chronologiques, mais il aborde également les données de panel dont l'utilisation est devenue très fréquente aujourd'hui. Ce livre offre également une introduction aux modèles à variable dépendante limitée qui sont d'une grande utilité en économie appliquée et en gestion. Chaque chapitre contient un large éventail d'exercices, dont un grand nombre repose sur l'utilisation de bases de données économiques disponibles sur le web. Le lecteur peut ainsi reproduire les nombreux exemples empiriques développés dans les chapitres de l'ouvrage et maîtriser toutes les étapes de la modélisation économétrique. Cet ouvrage intéressera non seulement les étudiants et professeurs de premier cycle universitaire, mais également les étudiants de Master et les praticiens de l'économie.

Download or read book Econom trie written by Régis Bourbonnais and published by . This book was released on 2018-01-10 with total page 403 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Cette 10e édition marque la volonté d'une mise à jour régulière de ce manuel tant sur le plan des concepts de l'économétrie moderne que des applications tout en lui conservant son aspect pédagogique qui est sa "marque de fabrique". Nous abordons : les domaines classiques de l'économétrie (modèle linéaire général, autocorrélation des erreurs, hétéroscédasticité, etc.) ; les différents tests statistiques issus de l'économétrie ; une introduction à l'analyse des séries temporelles (tests de Dickey-Fuller, méthodologie de Box-Jenkins) ; la modélisation à plusieurs équations et les modèles VAR ; la cointégration et le modèle à correction d'erreur ; l'économétrie des variables qualitatives ; l'économétrie des données de panel. L'alternance constante de cours et d'exercices corrigés permet de mettre rapidement en pratique les connaissances théoriques. En complément du manuel, les données des exercices sont diponibles en ligne pour s'entraîner à utiliser les logiciels d'économétrie.

Download or read book Essais de m thode et analyses conom triques written by Luigi Solari and published by Librairie Droz. This book was released on 1979 with total page 308 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:

Download or read book Bulletin written by Université catholique de Louvain (1835-1969). Centre de recherches économiques and published by . This book was released on 2008 with total page 648 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:

Download or read book OECD Growth Project written by and published by . This book was released on 2001 with total page 514 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:

Download or read book Comparaison de diff rents mod les d allocation sur la base des donn es statistiques de la Suisse written by Doungous Youssouf and published by Peter Lang Gmbh, Internationaler Verlag Der Wissenschaften. This book was released on 1990 with total page 119 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Cet ouvrage est une composition subtile et equilibree de theorie et d'application. La premiere partie debute par un expose concis de la theorie axiomatique du comportement du consommateur pour s'achever par une breve presentation de deux modeles d'allocation des depenses: le modele de Rotterdam et le systeme lineaire des depenses. Ces modeles sont repris, a la deuxieme partie, sous l'angle econometrique avec les techniques d'estimation appropriees. A la troisieme partie enfin, les differents systemes sont estimes, analyses, testes et compares. Par sa rigueur scientifique et compte tenu de sa composition aeree et depouillee, ce livre s'adresse aussi bien a l'economiste, preoccupe par la plausibilite des hypotheses de la theorie du comportement du consommateur, qu'au praticien de l'economie interesse par l'etude quantitative de la consommation des menages."

Download or read book Rigidit s de la demande de travail et incertitude written by Marianne Pauchet and published by . This book was released on 2001 with total page pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:

Download or read book conom trie 10e d written by Régis Bourbonnais and published by Dunod. This book was released on 2018-01-10 with total page 416 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Cette 10e édition marque la volonté d'une mise à jour régulière de ce manuel tant sur le plan des concepts de l'économétrie moderne que des applications tout en lui conservant son aspect pédagogique qui est sa "marque de fabrique". Nous abordons : • les domaines classiques de l’économétrie (modèle linéaire général, autocorrélation des erreurs, hétéroscédasticité, etc.) ; • les différents tests statistiques issus de l’économétrie ; • une introduction à l’analyse des séries temporelles (tests de Dickey-Fuller, méthodologie de Box-Jenkins) ; • la modélisation à plusieurs équations et les modèles VAR ; la cointégration et le modèle à correction d’erreur ; • l’économétrie des variables qualitatives ; • l’économétrie des données de panel. L’alternance constante de cours et d’exercices corrigés permet de mettre rapidement en pratique les connaissances théoriques. En complément du manuel, les données des exercices sont diponibles en ligne pour s’entraîner à utiliser les logiciels d’économétrie.

Download or read book A General Methodology of Robust Estimation for Panel Data Models written by Jayalakshmi Krishnakumar and published by . This book was released on 1995 with total page 24 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: