Download or read book Les Indices boursiers et la gestion indicielle de portefeuille written by Sylvie Pilate and published by . This book was released on 1996 with total page 166 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Download or read book Gestion quantitative des portefeuilles d action written by Véronique Le Sourd and published by FeniXX. This book was released on 1997-01-01T23:00:00+01:00 with total page 115 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: La théorie moderne du portefeuille a proposé des approches quantitatives de la mesure du risque d'un portefeuille. Les actions constituent un domaine privilégié d'application de cette théorie. Aussi, cet ouvrage décrit-il les principales techniques quantitatives utilisées dans le domaine de la gestion des portefeuilles d'actions. Après une présentation des principaux modèles d'évaluation des actifs, que sont le DDM, le CAPM et l'APT, il présente les techniques de sélection active des titres basées sur ces modèles. Il aborde ensuite la gestion indicielle, sous ses différentes formes : la réplication pure, la réplication synthétique, et la gestion indicielle tiltée. Enfin, une partie importante est consacrée aux méthodes statiques et dynamiques d'assurance de portefeuille. Il couvre ainsi les grandes catégories de stratégies de gestion - actives et passives - correspondant aux besoins actuels des investisseurs. Le lecteur qui souhaite aller plus loin après la lecture de cet ouvrage, pourra se référer aux nombreuses références bibliographiques qui y figurent.
Download or read book Options et futures sur indices boursiers written by Florin Aftalion and published by FeniXX. This book was released on 1991-01-01T00:00:00+01:00 with total page 259 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Ces nouveaux instruments permettent une gestion sur mesure du marché. « Copyright Electre »
Download or read book Gestion indicielle l indice ma tris les contrats sur le CAC 40 dans la gestion de portefeuille written by Didier Vitrac and published by Boulogne [France] ; Rockland, Ont. : Société éducative financière internationale. This book was released on 1993 with total page 175 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Download or read book La gestion indicielle d un portefeuille d actions written by Imad Kanaan and published by . This book was released on 1999 with total page 178 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Download or read book La Bourse aux indices written by Pascal Gobry and published by FeniXX. This book was released on 1987-12-31T23:00:00+01:00 with total page 342 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: COMMENT - gagner en Bourse lorsqu'elle chute ; - investir en Bourse sans argent ; - intervenir sans perdre votre chemise ; - options, options sur terme, futures ; - tous les marchés d'indices du monde ; - les indices à la suédoise. 150 - expressions expliquées ; - avec leur équivalent en anglais ; - atteindre des rendements de 30, 40 %, voire plus ; - gérer vos entrées et vos sorties d'argent irrégulières ; - contrôler les risques pris sur telle ou telle société cotée ; - investir en Bourse, sans connaître les sociétés cotées ; - assurer votre portefeuille contre les soubresauts de la Bourse.
Download or read book Indices boursiers et gestion de portefeuille written by Sophie Rossillion and published by . This book was released on 1983 with total page 226 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Download or read book Les Indices boursiers en France et la gestion indicielle written by Christophe Dourlens and published by . This book was released on 1996 with total page 166 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Download or read book Gestion de portefeuille et mod lisation des s ries temporelles written by Cristiana Doina Tudor and published by Editions Publibook. This book was released on 2012-02-01 with total page 326 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Cet ouvrage a comme premier objectif de prouver l’inefficacité d’un marché boursier, en proposant la possibilité du développement d’un modèle de sélection d’un portefeuille d’actions à un rendement supérieur aux indices boursiers. L’analyse financière rigoureuse des compagnies cotées à la Bourse de Bucarest peut-elle permettre d’identifier précisément de telles actions? Comment appliquer la modélisation mathématique de la volatilité des actifs financiers? Théorie du marché des capitaux, management actif théorique mais aussi pratique de portefeuille, analyse des modélisations des séries parallèles… Au-delà de l’étude pointue du marché boursier roumain, Cristiana Doina Tudor signe un opus de référence – modèles AR, ARMA, GARCH, ARCH, tests de causalité Granger, etc. –, truffé de cas concrets, qui saura séduire les spécialistes de la finance.
Download or read book L Apport des instruments d riv s sur indice la gestion indicielle de portefeuille written by Amhadi Vafa and published by . This book was released on 1995 with total page 74 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Download or read book Les indices boursiers sur actions written by Patrick Topsacalian and published by FeniXX. This book was released on 1996-01-01T00:00:00+01:00 with total page 115 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Cet ouvrage est une réédition numérique d’un livre paru au XXe siècle, désormais indisponible dans son format d’origine.
Download or read book Nouveaux concepts et nouvelles pratiques en mati re de gestion des actifs written by Noël Amenc and published by . This book was released on 2002 with total page 0 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Ces trente dernières années, l'industrie de la gestion d'actifs a concentré ses investissements et ses recherches à la mise en œuvre de stratégies de gestion active de portefeuille fondée sur le choix des titres (stock picking) et le respect d'une contrainte de risque relatif par rapport à un benchmark le plus souvent représenté par un indice de marché.Les difficultés conjoncturelles qu'ont connu les marchés financiers, ces trois dernières années, et l'apparition de techniques de gestion dont les performances sont décorellées de celles des indices boursiers a conduit les acteurs de la gestion d'actifs à repenser la valeur ajoutée de la gestion active en y intégrant les bénéfices de l'allocation active de portefeuille.La présente recherche fait le point sur les bénéfices d'une approche multistyle-multiclasse de l'allocation stratégique et tactique. En matière d'allocation stratégique, elle étudie les conséquences d'une décorélation entre les styles de gestion, tant dans l'univers traditionnel qu'alternatif, pour construire des portefeuilles de risques minimaux, à partir d'un concept de portefeuille de minimum variance. En ce qui concerne l'allocation tactique, elle explicite les résultats de recherches sur l'économétrie des réactions de marchés pour mettre en place un modèle économétrique de prévision et un process d'allocation tactique systématique fondés sur des variables retardées.Elle appuie ses conclusions sur une présentation des résultats des recherches menées en matière d'analyse de la performance et des risques de la gestion active de portefeuille. Sont notamment détaillés les modèles multifactoriels et l'analyse de style, qui constituent la pierre angulaire de la théorie et de la gestion moderne de portefeuille.
Download or read book Indices Index Funds and ETFs written by Michael C. I. Nwogugu and published by . This book was released on 2018 with total page 696 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Indices, index funds and ETFs are grossly inaccurate and inefficient and affect more than €120 trillion worth of securities, debts and commodities worldwide. This book analyzes the mathematical/statistical biases, misrepresentations, recursiveness, nonlinear risk and homomorphisms inherent in equity, debt, risk-adjusted, options-based, CDS and commodity indices - and by extension, associated index funds and ETFs. The book characterizes the "Popular-Index Ecosystems," a phenomenon that provides artificial price-support for financial instruments, and can cause systemic risk, financial instability, earnings management and inflation. The book explains why indices and strategic alliances invalidate Third-Generation Prospect Theory (PT3), related approaches and most theories of Intertemporal Asset Pricing. This book introduces three new decision models, and some new types of indices that are more efficient than existing stock/bond indices. The book explains why the Mean-Variance framework, the Put-Call Parity theorem, ICAPM/CAPM, the Sharpe Ratio, Treynor Ratio, Jensen's Alpha, the Information Ratio, and DEA-Based Performance Measures are wrong. Leveraged/inverse ETFs and synthetic ETFs are misleading and inaccurate and non-legislative methods that reduce index arbitrage and ETF arbitrage are introduced.
Download or read book Introduction aux march s financiers written by Erwan Le Saout and published by . This book was released on 2016-01-07 with total page 317 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Download or read book La Gestion indicielle et la gestion performance garantie du portefeuille written by Béatrice Renard and published by . This book was released on 1996 with total page 196 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Download or read book Bourse g rer avec l indice written by Didier Vitrac and published by . This book was released on 1988 with total page 225 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
