Download or read book ECONOMETR A CAMBIO ESTRUCTURAL RA CES UNITARIAS Y PANELES DIN MICOS Ejercicios con SPSS SAS STATA Y EVIEWS written by Cesar Perez Lopez and published by CESAR PEREZ. This book was released on with total page 234 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Este libro, dedicado a los modelos dinámicos, incorpora el tratamiento moderno de esta materia econométrica a través del software especializado más utilizado actualmente como EVIEWS, SAS, STATA y SPSS. Se desarrollan temas como la estabilidad de modelos, cambio estructural, raíces unitarias, cointegración, modelos de corrección del error, modelos con datos de panel, raíces unitarias y cointegración en paneles, así como modelos con datos de panel dinámicos

Download or read book Econometria Avanxada Modelos Dinamicos written by Maria Perez Marques and published by CreateSpace. This book was released on 2013-10 with total page 228 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Este libro, dedicado a los modelos dinámicos, incorpora el tratamiento moderno de esta materia econométrica a través de los siguientes temas: Modelos dinámicos Modelos dinámicos con retardos en las variables exógenas Modelos dinámicos con retardos en la variable endógena Modelos dinámicos con retardos en la variable endógena y en las variables exógenas simultáneamente Tipos especiales de modelos dinámicos Modelos con retardos distribuidos finitos Modelos con retardos distribuidos infinitos EVIEWS y los modelos dinámicos específicos SPSS y los modelos dinámicos SPSS y los modelos dinámicos con regresores estocásticos. variables instrumentales EVIEWS y los modelos dinámicos con regresores estocásticos. variables instrumentales SAS y los modelos dinámicos Estabilidad de modelos. Cambio estructural, raíces unitarias y cointegración Estabilidad estructural en modelos econométricos Parámetros constantes en el tiempo y contraste de predicción de Chow El Contraste de Predicción de Chow Cambio estructural y contraste de Chow Residuos recursivos: contrastes basados en estimación recursiva Contrastes CUSUM Y CUSUMQ Modelos inestables: regresiones espurias Series temporales estacionarias. Detección de la estacionariedad Series temporales estacionales. Detección de la estacionalidad Test de raíces unitarias Tests de Dickey-Fuller de las raíces unitarias Test de Phillips-Perron de las raíces unitarias Modelos estables en el largo plazo: análisis de la cointegración Test de Phillips-Oularis para la cointegración Modelos de corrección por el error MCE Raices unitarias y cointegración en series estacionalesRaices unitarias y cointegración en series con cambio estructural Estacionaridad y estacionalidad con EVIEWS Raíces unitarias, cointegración y cambio estructural con EVIEWS Raíces unitarias, cointegración y cambio estructural con SAS Raíces unitarias con STATA Estacionariedad y estacionalidad con SPSS Econometría de los datos de panel. Raíces unitarias y cointegración en paneles. Paneles dinámicos Modelos econométricos con datos de panel Modelos de panel con coeficientes constantes Modelos de panel de efectos fijos Modelos de panel de efectos aleatorios Modelos dinámicos con datos de panel Modelos logit y probit con datos de panel Raíces unitarias y cointegración con datos de panel EVIEWS y los modelos con datos de panel SPSS y los modelos con datos de panel SAS y los modelos con datos de panel EVIEWS y los modelos dinámicos con datos de panel. metodología de Arellano y bond EVIEWS y los contrastes de raices unitarias con datos de panel. Cointegración en paneles SAS y los contrastes de raices unitarias con datos de panel. cointegración en paneles STATA y los modelos con datos de panel Modelos Logit, Probit y de Poisson con datos de panel Estimación de paneles dinámicos mediante la metodología Arellano-Bond Los ejemplos y ejercicios se resuelven con los paquetes de software más actuales del mercado como SAS, SPSS, EVIEWS y STATA.

Download or read book Modelos Dinamicos Ejercicios Resueltos Con SPSS SAS Eviews y Stata written by Cesar Lopez and published by CreateSpace. This book was released on 2013-07-09 with total page 228 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Habitualmente se supone que las variables que aparecen como explicativas en un modelo econométrico están relacionadas contemporáneamente con la variable endógena, por lo que usualmente, los subíndices temporales de todas las variables son iguales. No obstante, la Teoría Económica, la Econometría y otras ciencias nos llevan a relaciones dinámicas entre las variables, ya que los impactos entre variables pueden ponerse de manifiesto en periodos posteriores o extenderse a muchos periodos. De esta forma aparecen los modelos dinámicos con variables desfasadas en el tiempo.En los modelos dinámicos suelen contemplarse tres situaciones diferentes según las variables afectadas por los retardos. Puede ser que los retardos involucren solamente a variables exógenas, solamente a la variable endógena o simultáneamente a variables endógenas y exógenas.En este libro se trata una amplia tipología de modelos dinámicos entre los que destacan los modelos con retardos distribuidos, los modelos con regresores estocásticos, los modelos con cambio estructural y los modelos dinámicos con datos de panel. Se trata ampliamente la teoría de las raíces unitarias, la cointegración y los modelos de corrección del error. Y todo ello desde una óptica multisoftware, utilizándose el software más actual del mercado adecuado para estas tareas econométricas no triviales.

Download or read book Modelos Econometricos Con Datos de Panel written by Cesar Lopez and published by Createspace Independent Publishing Platform. This book was released on 2014-01-18 with total page 0 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Los paneles de datos constituyen un tipo especial de muestras en las que se sigue el comportamiento de un cierto número de agentes económicos a través del tiempo. De esta forma, el investigador puede realizar análisis económico y especificar modelos con los datos de sección cruzada (o de corte transversal) que se obtienen cuando se consideran todos los agentes económicos en un instante del tiempo. Alternativamente, se pueden realizar los mismos análisis considerando la serie temporal dada por la evolución de cada agente económico a lo largo de todos los períodos de tiempo de la muestra. En este último caso podrían examinarse diferentes pautas de comportamiento individuo a individuo en todo el intervalo temporal de la muestra. Por lo tanto, una característica esencial de la estructura de datos de panel es su bidimensionalidad. Una dimensión la constituye la lista de individuos y otra dimensión la forman los instantes de tiempo. Los modelos con datos de panel consideran simultáneamente ambas dimensiones. Este libro trata una amplia tipología de modelos econométricos con datos de panel estáticos y dinámicos, presentando gran variedad de ejercicios resueltos utilizando el software más actual para paneles como son los programas EVIEWS, SAS, IBM SPSS y STATA. El contenido del libro es el siguiente: Modelos con datos de panel Introducción a los datos de panel: estructuras de datos Paneles puros y paneles expandidos Comparación entre combinaciones de cortes transversales (pool de datos) y paneles Modelos econométricos con datos de panel Modelos de panel con coeficientes constantes Modelos de panel de efectos fijos Modelos de panel de efectos aleatorios Modelos dinámicos con datos de panel Modelos logit y probit con datos de panel Modelos de datos de panel con eviews EVIEWS y los modelos con datos de panel. Paneles de coeficientas constantes, efectos fijos y efectos aleatorios EVIEWS y los modelos dinámicos con datos de panel. Metodología de Arellano y Bond Modelos de datos de panel con STATA STATA y los modelos con datos de panel. Efectos fijos y aleatorios STATA Y LOS Modelos logit, probit y de Poisson con datos de panel STATA y la estimación de paneles dinámicos mediante la metodología Arellano-Bond Modelos de datos de panel con SAS SAS y los modelos con datos de panel. Procedimiento PANEL Modelos de datos de panel con SPSS SPSS y los modelos con datos de panel. Coeficientes constantes y efectos fijos y aleatorios Estabilidad de modelos con datos de panel. Cambio estructural, raíces unitarias y cointegración en paneles Estabilidad estructural en modelos econométricos Modelos inestables: regresiones espurias Test de raíces unitarias Modelos estables en el largo plazo: análisis de la cointegración Modelos de corrección por el error MCE Raices unitarias y cointegración en series estacionales Raices unitarias y cointegración en series con cambio estructural Raíces unitarias y cointegración con datos de panel Estacionaridad y estacionalidad con EVIEWS Raíces unitarias, cointegración y cambio estructural con EVIEWS EVIEWS y los contrastes de raices unitarias con datos de panel. cointegración en paneles Raíces unitarias, cointegración y cambio estructural con SAS SAS y los contrastes de raices unitarias con datos de panel. cointegración en paneles

Download or read book Regresion con Datos de Panel y Ecuaciones Estructurales Ejercicios con sas eviews stata y spss written by Csar Prez and published by Createspace Independent Publishing Platform. This book was released on 2016-07-18 with total page 326 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Este libro profundiza en los modelos econométricos con datos de panel y en los modelos con ecuaciones estructurales. Para ambas temáticas se considera la metodología necesaria para poder desarrollar ejercicios prácticos con el software más actual. Se utiliza SAS, EVIEWS, STATA y SPSS.Los paneles de datos constituyen un tipo especial de muestras en las que se sigue el comportamiento de un cierto número de agentes económicos a través del tiempo. De esta forma, el investigador puede realizar análisis económico y especificar modelos con los datos de sección cruzada (o de corte transversal) que se obtienen cuando se consideran todos los agentes económicos en un instante del tiempo. Así podrán evaluarse diferentes pautas de comportamiento de todos los agentes en conjunto estudiados en los distintos instantes temporales. Alternativamente, se pueden realizar los mismos análisis considerando la serie temporal dada por la evolución de cada agente económico a lo largo de todos los períodos de tiempo de la muestra. En este último caso podrían examinarse diferentes pautas de comportamiento individuo a individuo en todo el intervalo temporal de la muestra.Por otra parte, El análisis de datos ha evolucionado y hoy no se trabaja ya exclusivamente con variables observables, sino también con variables latentes o factoriales. En este caso, las estructuras subyacentes en los datos son bastante menos aparentes y el nuevo software especializado puede detectarlas a partir del análisis de una matriz de datos, de covarianzas o de correlaciones. El diseño y la elaboración de modelos ha cambiado mucho en las dos últimas décadas. El investigador solía trabajar exclusivamente con variables observables cuando todas las estructuras subyacentes estaban claras y eran evidentes, pero la necesidad de la medida en las Ciencias Sociales mediante variables no observables impulsó la evolución de la modelización en este sentido en la totalidad de las ciencias. De esta forma aparecen los modelos causales, de ecuaciones estructurales o de estructuras de covarianzas desarrollados por Joreskog (1973), Keesing (1972) y Wiley (1973) y ampliados en el modelo LISREL (Linear Structural Relationship) y otros modelos que propusieron representaciones diferentes del análisis de estructuras de covarianzas. Este libro se ocupa de la mayoría de las tipologías de modelos estructurales enriquecidas con ejemplos y ejercicios prácticos utilizando el software más actual para esta materia

Download or read book Econometr a avanzada written by CESAR PEREZ and published by . This book was released on 2008 with total page 740 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:

Download or read book ECONOMETR A MODELOS DIN MICOS ESTABILIDAD COINTEGRACI N Y MODELOS DE PANEL Ejercicios con EVIEWS written by César Pérez López and published by CESAR PEREZ. This book was released on with total page 214 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Este libro, dedicado a los modelos dinámicos, incorpora el tratamiento moderno de esta materia econométrica a través del software especializado más utilizado actualmente como EVIEWS. Se desarrolan temas como la estabilidad de modelos, cambio estructural, raíces unitarias, cointegración, modelos de corrección del error, modelos con datos de panel, raíces unitarias y cointegración en paneles, así como modelos con datos de panel dinámicos.

Download or read book Modelos De Regresion Multiecuacionales Ejercicios Resueltos Con Eviews Stata Sas Y Spss written by Cesar Perez and published by . This book was released on 2016-07-16 with total page 298 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: En determinadas situaciones, el uso de modelos econométricos uniecuacionales no es posible. Existen circunstancias en las que el analista desea modelizar varias variables al mismo tiempo entre las cuales existen relaciones de interdependencia. A veces, aunque se quiera utilizar una sola variable, ésta está integrada por partes que es recomendable explicar por separado. Incluso podemos encontrarnos con variables explicativas que no se presten a su tratamiento como exógenas, y sea más conveniente tratarlas como endógenas. Todas esas circunstancias, nos llevan al campo de los modelos econométricos con varias ecuaciones. En este libro se tratan los modelos en ecuaciones simultáneas, los modelos multivariantes de series temporales, los modelos y sistemas no lineales y los modelos multivariantes del análisis de la varianza y la covarianza. Se resuelven ejercicios a través del software más actual como EVIEWS, STATA, SAS y SPSS.

Download or read book Econometria Avanzada con Eviews written by Maria Perez and published by CreateSpace. This book was released on 2013-07-30 with total page 212 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: En este libro se trata una amplia tipología de modelos econométricos avanzados, entre los que destacan los modelos dinámicos, los modelos de ecuaciones simultáneas, los modelos no lineales, los modelos multivariantes de series temporales, los modelos con datos de panel y la teoría de raíces unitarias y modelos cointegrados. En cuanto a los modelos dinámicos, destacan los modelos con retardos distribuidos, los modelos con regresores estocásticos, los modelos con cambio estructural y los modelos dinámicos con datos de panel. Se trata ampliamente la teoría de las raíces unitarias, la cointegración y los modelos de corrección del error. Los modelos econométricos multiecuacionales se caracterizan por la presencia de varias ecuaciones para estimar simultáneamente. Se trata por tanto de una generalización de los modelos uniecuacionales al campo de los sistemas de ecuaciones. En este libro se tratan los modelos lineales multieciacionales en ecuaciones simultáneas, incorporándose la teoría de la identificación de modelos y las técnicas avanzadas de estimación (MCI, MC2E, MC3E, RANR, SUR, etc.). A continuación se abordan los modelos multivariantes de series temporales (VAR, VARX, VARMA, BVAR, VEC, etc.) tratándose la teoría de la cointegración desde la óptica multiecuacional. Asimismo, se tratan en profundidad los modelos econométruicos con datos de panel, tanto estáticos como dinámicos, contemplando a su vez los modelos estáticos y dinámico así como la teoría de las raíces unitarias y la cointegración en paneles. Finalmente, se se profundiza en los modelos uniecuacionales y multiecuacionales no lineales y los modelos de regresión particionada y segmentada.Todo el desarrollo de ejercicios prácticos se realiza utilizando el software EVIEWS, uno de los más actual del mercado adecuado para estas tareas econométricas no triviales.

Download or read book Econometria Avanzada con SAS written by Maria Perez Marques and published by CreateSpace. This book was released on 2013-09-23 with total page 258 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: En este libro se trata una amplia tipología de modelos econométricos avanzados, entre los que destacan los modelos dinámicos, los modelos de ecuaciones simultáneas, los modelos no lineales, los modelos multivariantes de series temporales, los modelos con datos de panel, la teoría de raíces unitarias y modelos cointegrados y los modelos predictivos de análisis discriminante para la clasificación y la segmentación. En cuanto a los modelos dinámicos, destacan los modelos con retardos distribuidos, los modelos con regresores estocásticos, los modelos con cambio estructural y los modelos dinámicos con datos de panel. Se trata ampliamente la teoría de las raíces unitarias, la cointegración y los modelos de corrección del error. Los modelos econométricos multiecuacionales se caracterizan por la presencia de varias ecuaciones para estimar simultáneamente. Se trata por tanto de una generalización de los modelos uniecuacionales al campo de los sistemas de ecuaciones. En este libro se tratan los modelos lineales multieciacionales en ecuaciones simultáneas, incorporándose la teoría de la identificación de modelos y las técnicas avanzadas de estimación (MCI, MC2E, MC3E, RANR, SUR, etc.). A continuación se abordan los modelos multivariantes de series temporales (VAR, VARX, VARMA, BVAR, VEC, etc.) tratándose la teoría de la cointegración desde la óptica multiecuacional. Asimismo, se tratan en profundidad los modelos econométricos con datos de panel, tanto estáticos como dinámicos, contemplando a su vez los modelos estáticos y dinámico así como la teoría de las raíces unitarias y la cointegración en paneles. Posteriotmente, se se profundiza en los modelos uniecuacionales y multiecuacionales no lineales y los modelos de regresión particionada y segmentada. Finalmente se profundiza en los modelos predictivos de análisis discriminante, cuya finalidad es clasificar y segmentar individuos según perfiles de comportamiento Todo el desarrollo de ejercicios prácticos se realiza utilizando el software SAS, uno de los más actuales del mercado adecuado para estas tareas econométricas no triviales.

Download or read book Modelos Multiecuacionales Ejercicios Resueltos Con SPSS SAS Eviews y Stata written by Cesar Lopez and published by CreateSpace. This book was released on 2013-07-09 with total page 170 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Los modelos econométricos multiecuacionales se caracterizan por la presencia de varias ecuaciones para estimar simultáneamente. Se trata por tanto de una generalización de los modelos uniecuacionales al campo de los sistemas de ecuaciones.En este libro se tratan los modelos lineales multieciacionales en ecuaciones simultáneas, incorporándose la teoría de la identificación de modelos y las técnicas avanzadas de estimación (MCI, MC2E, MC3E, RANR, SUR, etc.). A continuación se abordan los modelos multivariantes de series temporales (VAR, VARX, VARMA, BVAR, VEC, etc.) tratándose la teoría de la cointegración desde la óptica multiecuacional. Asimismo, se profundiza en los modelos multiecuacionales no lineales y los modelos de regresión particionada y segmentada.Todo el desarrollo de ejercicios prácticos se realiza desde una óptica multisoftware, utilizándose el software más actual del mercado adecuado para estas tareas econométricas no triviales.

Download or read book Econometria Avanzada Modeles Multicuacionales written by Maria Perez Marques and published by CreateSpace. This book was released on 2013-10 with total page 170 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Este libro está enfocado al trabajo con los modelos multieciacionales a través del siguiente contenido:MODELOS LINEALES MULTIECUACIONALES. ECUACIONES SIMULTÁNEAS 1.1 Modelos lineales multiecuacionales. Forma estructural y ecuaciones simultáneas 1.2 Modelo multiecuacional en forma reducida 1.3 Identificación de modelos estructurales de ecuaciones simultáneas. Estimación MCI 1.4 Estimación de modelos lineales de ecuaciones simultáneas 1.4.1 Mínimos cuadrados indirectos 1.4.2 Variables instrumentales 1.4.3 Mínimos cuadrados bietápicos 1.4.4 Modelos recursivos 1.4.5 Máxima verosimilitud con información limitada1.4.6 Máxima verosimilitud con información completa 1.4.7 Estimadores de clase k y mínimos cuadrados trietápicos 1.4.8 Método RANR o SUR 281.4.9 Métodos robustos a la heteroscedasticidad: White y HAC 1.4.10 Modelos de ecuaciones simultáneas con series temporales 1.5 EVIEWS y los sistemas de ecuaciones simultáneas 1.6 SAS y los modelos de ecuaciones simultáneas lineales: procedimientos SYSLIN Y MODEL 1.7 STATA y los modelos de ecuaciones lineales simultáneas MODELOS MULTIVARIANTES DE SERIES TEMPORALES: VAR, VARX, VARMA Y BVAR. COINTEGRACIÓN 2.1 Modelos de vectores autorregresivos (VAR)2.2 Identificación en modelos VAR 2.3 Estimación de un modelo VAR 2.4 Modelos VARMA 2.5 Cointegración en modelos VAR. Test de JOHANSEN 2.6 EVIEWS y los modelos VAR. Test de JOHANSEN 2.6.1 Estimación de modelos VAR en EVIEWS a través de menús 2.6.2 Cointegración en modelos VAR en EVIEWS a través de menús 2.6.3 Modelo de vector de corrección del error en modelos VAR con Eviews 2.7 SAS y los modelos VAR. Contrastes de causalidad y cointegración. Test de JOHANSEN2.7.1 Contraste de Johansen en modelos VAR con SAS 2.7.2 Modelo de vector de corrección del error en modelos VAR con SAS. 2.7.3 Modelos VAR con variables exógenas (VARX) en SAS 2.8 STATA y los modelos VAR Y VEC. Contrastes de causalidad y cointegración. Test de JOHANSEN MODELOS Y SISTEMAS NO LINEALES. REGRESIÓN PARTICIONADA Y SEGMENTADA 3.1 Modelos no lineales 3.2 Modelos no lineales sencillos 3.3 Mínimos cuadrados no lineales. Algoritmos de NEWTON Y MARQUARDT 3.4 Regresión particionada 3.5 Regresión por tramos o segmentada 3.6 SPSS y la estimación no lineal y segmentada3.7 SAS y la estimación no lineal. procedimiento NLIN 3.8 SAS y los modelos de ecuaciones simultáneas no lineales: procedimiento MODEL 3.9 EVIEWS y los modelos de ecuaciones no lineales 3.10 STATA y los modelos de ecuaciones no lineales Lo ejemplos y ejercicios se resuelven con los paquetes de software más actuales del mercado como SAS, SPSS, EVIEWS y STATA

Download or read book Econometria Avanzada con Stata written by Maria Perez Marques and published by CreateSpace. This book was released on 2013-10 with total page 182 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: En este libro se trata una amplia tipología de modelos econométricos avanzados, entre los que destacan los modelos de variable dependiente limitada, elección discreta, recuento, censurados, truncados y de selección muestral. También se desarrollan los modelos de ecuaciones simultáneas, los modelos no lineales, los modelos multivariantes de series temporales, los modelos con datos de panel y la teoría de raíces unitarias y modelos cointegrados. En los últimos capítulos se abordan los problemas de diagnosis más típicos a comprobar en todo modelo econométrico, los modelos del análisis de la varianza y la covarianza simple y múltiple, el modelo lineal general GLM y los modelos mixtos.Los modelos econométricos multiecuacionales se caracterizan por la presencia de varias ecuaciones para estimar simultáneamente. Se trata por tanto de una generalización de los modelos uniecuacionales al campo de los sistemas de ecuaciones. En este libro se tratan los modelos lineales multiecuacionales en ecuaciones simultáneas, incorporándose la teoría de la identificación de modelos y las técnicas avanzadas de estimación (MCI, MC2E, MC3E, RANR, SUR, etc.). También se abordan los modelos multivariantes de series temporales (VAR, VARX, VARMA, BVAR, VEC, etc.) tratándose la teoría de la cointegración desde la óptica multiecuacional. Asimismo, se tratan en profundidad los modelos econométricos con datos de panel, tanto estáticos como dinámicos, contemplando a su vez los modelos estáticos y dinámico así como la teoría de las raíces unitarias y la cointegración en paneles. También se profundiza en los modelos uniecuacionales y multiecuacionales no lineales y los modelos ANOVA, ANCOVA, MANOVA, MANCOVA, GLM y Modelos Mixtos.Todo el desarrollo de ejercicios prácticos se realiza utilizándo el software STATA, uno de los más actual del mercado adecuado para estas tareas econométricas no triviales.

Download or read book Modelos Lineales Generalizados Ejercicios Resueltos Con R Sas Stata Eviews Spss Y Statgraphics written by Cesar Perez and published by Createspace Independent Publishing Platform. This book was released on 2016-07-16 with total page 184 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: El modelo lineal generalizado amplía el modelo lineal general, de manera que la variable dependiente y está relacionada linealmente con los factores y las covariables mediante una determinada función de enlace . Además, el modelo permite que la variable dependiente tenga una distribución no normal. El modelo lineal generalizado cubre los modelos estadísticos más utilizados, como la regresión lineal para las respuestas distribuidas normalmente, modelos logísticos para datos binarios, modelos loglineales para datos de recuento, modelos log-log complementario para datos de supervivencia censurados por intervalos, además de muchos otros modelos estadísticos a través de la propia formulación general del modelo.La posibilidad de especificar una distribución específica para la variable dependiente que no sea la normal y la posibilidad de especificar una función de enlace que no sea la identidad, es la principal mejora que aporta el modelo lineal generalizado respecto al modelo lineal general. Si la distribución de la variable dependiente es normal y la función de enlace es la identidad estamos ante el modelo lineal general.

Download or read book Modelos No Lineales Ejercicios Resueltos Con Sas Stata Eviews Spss Y Statgraphics written by Csar Prez and published by Createspace Independent Publishing Platform. This book was released on 2016-07-18 with total page 238 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Una de las situaciones más frecuentes en el análisis estadístico es que los datos provengan de observaciones o respuestas conocidas yi (variables respuesta) que dependen de un conjunto de valores, fijos o aleatorios, xi (variables regresoras). En algunos casos donde no hay relación lineal evidente entre las variables respuesta y regresoras, con una trasformación de las variables podemos linealizar la relación. Pero cuando las consideraciones teóricas lo sugieren o los datos no muestran un comportamiento lineal, hacemos uso de los modelos no lineales. Aún cuando una aproximación lineal funciona bien, un modelo no lineal puede dar una mejor interpretación del problema.En este libro se consideran los modelos no lineales generales, los modelos no lineales relativos a la familia de los modelos lineales generalizados, Los modelos no lineales de ecuaciones simultáneas, los modelos no lineales segmentados, los modelos no lineales con datos de panel, los modelos no lineales de redes neuronales y otros modelos típicos. Se presentan ejercicios prácticos resueltos con R, SAS, EVIEWS, STATA, STATGRAPHICS y SPSS.

Download or read book Econometr a a trav s de Stata written by César Pérez López and published by . This book was released on 2021 with total page 317 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: El objetivo de este libro es la presentación de las técnicas econométricas y su tratamiento con el software STATA, que es una de las herramientas más adecuadas de cálculo automatizado para trabajar en Econometría.El primer bloque de contenido se ocupa del modelo lineal de regresión múltiple y de toda su problemática, incluyendo la detección y tratamiento de la autocorrelación, heteroscedasticidad, multicolinealidad, normalidad residual, linealidad, observaciones influyentes, errores de especificación, exogeneidad y regresores estocásticos.Un segundo bloque aborda el análisis univariante de series temporales a través de la metodología Box Jenkins para modelos ARIMA, el tratamiento de los modelos de intervención y los modelos univariantes de la función de transferencia.Un tercer bloque se ocupa de los modelos del análisis de la varianza y la covarianza simples y múltiples, así como del modelo lineal general y los modelos mixtos.El cuarto bloque de contenido trata los modelos de elección discreta, recuento, censurados, truncados y de selección muestral, haciendo hincapié en los modelos Logit, Probit, Tobit, Poisson, binomial negativa y corrección del sesgo de selección mediante la estimación de Heckman.Un quinto bloque aborda los modelos multiecuacionales incluyendo los modelos en ecuaciones simultáneas, los modelos multivariantes de series temporales (VAR, VARX, VARMA Y BVAR) y la problemática de la cointegración.El último bloque se ocupa de los modelos con datos de panel, incluyendo paneles dinámicos, raíces unitarias y cointegración en paneles, así como los modelos de elección discreta con datos de panel.Los capítulos se inician con la exposición de los conceptos y notas teóricas adecuadas, para resolver a continuación una variedad de ejercicios que cubran los conceptos expuestos. Se trata de recopilar la mayor parte de los conceptos econométricos e ilustrarlos con la práctica a través del software STATA.