Download or read book 8 Optimisation de Portefeuilles d Options written by Herbert Kevin Mouckoumbi and published by Independently Published. This book was released on 2024-07-13 with total page 0 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Transformez votre approche de l'investissement avec "Optimisation de Portefeuilles d'Options: Techniques Avancées". Ce guide incontournable est conçu pour les traders et investisseurs cherchant à perfectionner leurs stratégies et à maximiser la performance de leurs portefeuilles d'options grâce à des techniques avancées. Pourquoi ce Livre ? Optimisation Maximale: Apprenez à structurer et ajuster vos portefeuilles pour obtenir des rendements optimaux tout en minimisant les risques. Stratégies Avancées: Découvrez des techniques avancées et des stratégies complexes comme les Iron Condors, les Butterflies, et bien plus encore, expliquées de manière claire et accessible. Exemples Pratiques: Chaque chapitre est enrichi d'exemples réels et concrets, illustrant comment appliquer les techniques et stratégies pour optimiser vos investissements. Aperçu des Chapitres: Introduction à l'Optimisation de Portefeuilles: Comprenez l'importance de l'optimisation et découvrez les concepts de base. Apprenez à différencier un portefeuille optimisé d'un portefeuille non optimisé avec des exemples pratiques. Analyse de la Performance du Portefeuille: Maîtrisez les mesures de performance essentielles telles que le rendement, la volatilité et le Sharpe ratio. Un exemple détaillé montre comment calculer le Sharpe ratio pour un portefeuille d'options. Diversification et Répartition des Actifs: Apprenez l'importance de la diversification et explorez des stratégies de répartition des actifs. Découvrez comment créer un portefeuille diversifié avec des options sur différentes classes d'actifs. Optimisation des Rendements avec les Options: Utilisez des options pour augmenter vos rendements. Découvrez des stratégies d'options efficaces comme les covered calls pour générer des revenus supplémentaires. Gestion des Risques dans un Portefeuille d'Options: Apprenez les techniques de gestion des risques et comment utiliser les options pour la couverture. Un exemple pratique montre comment mettre en place un protective put pour protéger un portefeuille d'actions. Stratégies d'Ajustement de Portefeuille: Comprenez l'importance de l'ajustement régulier du portefeuille et explorez les techniques pour ajuster les positions d'options. Un exemple illustre comment rééquilibrer un portefeuille après un mouvement de marché significatif. Utilisation des Options Complexes pour l'Optimisation: Découvrez des stratégies avancées comme les Iron Condors, Butterflies, et Straddles, et apprenez comment les appliquer pour optimiser votre portefeuille. Analyse des Données et Modélisation: Maîtrisez l'analyse des données et les techniques de modélisation financière. Un exemple montre comment utiliser des modèles de volatilité pour prévoir les mouvements du marché. Études de Cas d'Optimisation Réussies: Analysez des portefeuilles optimisés réels et tirez des leçons des succès et des échecs. Une étude de cas détaille un portefeuille utilisant des stratégies de spread pour maximiser les gains. Conseils Pratiques pour l'Optimisation de Portefeuilles: Apprenez les meilleures pratiques pour optimiser un portefeuille d'options, évitez les erreurs courantes et obtenez des conseils pour maintenir un portefeuille optimisé en fonction des conditions de marché changeantes. Ce que Vous Allez Gagner: - Une compréhension approfondie des techniques avancées d'optimisation de portefeuilles d'options. - La capacité de maximiser les rendements tout en minimisant les risques. - Des outils pratiques et des stratégies éprouvées pour gérer efficacement vos investissements. Ne laissez pas l'opportunité de transformer vos stratégies d'investissement vous échapper. Commandez votre exemplaire maintenant et maxim
Download or read book Optimisation robuste d un portefeuille d options written by Jean-François Fortin and published by . This book was released on 2015 with total page 144 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Download or read book 10 Ma triser le Trading d Options written by Herbert Kevin Mouckoumbi and published by Independently Published. This book was released on 2024-07-13 with total page 0 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Maîtriser le Trading d'Options: Stratégies et Techniques Avancées Perfectionnez Vos Compétences pour Devenir un Expert du Trading d'Options ! Découvrez les secrets des traders d'élite avec "Maîtriser le Trading d'Options: Stratégies et Techniques Avancées". Conçu pour les traders ambitieux souhaitant perfectionner leurs compétences, ce guide complet vous fournit des stratégies et techniques avancées pour dominer le marché des options. 1.Pourquoi Choisir Ce Livre ? Stratégies Avancées: Plongez dans les techniques de trading d'options les plus sophistiquées et apprenez à optimiser vos positions pour maximiser vos gains. Expertise Approfondie: Exploitez les Grecs, maîtrisez les spreads complexes et découvrez comment trader efficacement la volatilité et les événements de marché. Études de Cas Réelles: Analysez des exemples concrets de stratégies avancées qui ont réussi, avec des leçons tirées des succès et des échecs pour enrichir votre expérience. 2. Aperçu des Chapitres: Introduction aux Stratégies Avancées: Comprenez l'importance des stratégies avancées dans le trading d'options et découvrez les différences entre les stratégies de base et avancées. Analyse Avancée des Options: Maîtrisez l'utilisation des grecs - Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho - et apprenez à optimiser vos positions d'options en fonction de ces paramètres clés. Stratégies de Volatilité Découvrez comment trader la volatilité avec des stratégies comme les Straddles, Strangles et Iron Condors. Mettez en place un straddle pour capitaliser sur la volatilité du marché. Spreads Complexes: Explorez les spreads complexes tels que les spreads calendrier et diagonaux, et apprenez à maximiser vos gains avec ces techniques avancées. Techniques de Delta Hedging: Comprenez l'importance du delta hedging et apprenez à l'appliquer dans un portefeuille d'options pour gérer les risques efficacement. Stratégies Gamma et Vega: Apprenez à exploiter le gamma et le vega pour gérer vos positions en options. Utilisez le gamma scalping pour optimiser vos trades. Trading d'Options sur Événements: Découvrez des stratégies spécifiques pour trader les annonces de résultats et les événements économiques, tout en gérant les risques associés. Ajustement des Positions: Apprenez quand et comment ajuster vos positions pour maximiser les gains ou minimiser les pertes. Ajustez un iron condor en cas de mouvement de marché inattendu. Gestion Avancée des Risques: Maîtrisez des techniques avancées de gestion des risques et utilisez les options pour la couverture et la protection de votre portefeuille. Études de Cas et Stratégies Gagnantes: Analysez des études de cas réelles de stratégies avancées réussies. Découvrez les leçons tirées des succès et des échecs, avec un focus sur une stratégie de butterfly spread gagnante. 3. Ce que Vous Allez Gagner: Une expertise approfondie des stratégies avancées en trading d'options. La capacité de maximiser vos gains et de minimiser vos pertes grâce à des techniques sophistiquées. Des outils et des connaissances pour gérer efficacement les risques et optimiser vos positions d'options. Ne laissez pas passer l'opportunité de transformer vos compétences en trading d'options. Avec "Maîtriser le Trading d'Options: Stratégies et Techniques Avancées", devenez un expert du trading d'options et commencez à réaliser des transactions gagnantes dès aujourd'hui ! Commandez votre exemplaire maintenant et maîtrisez les stratégies avancées pour maximiser vos rendements !
Download or read book Le March des options written by Antoine Papadopoulo and published by . This book was released on 1992 with total page 113 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Download or read book Strat gies de n gociation d options written by Jean Martin and published by Youcanprint. This book was released on 2022-04-26 with total page 138 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Vous avez toujours voulu négocier des actions et d'autres titres, mais l'idée d'investir des milliers de dollars juste pour avoir un revenu décent vous rebute ? Avez-vous entendu parler des options comme d'une approche moins coûteuse que de s'aventurer sur le marché boursier, bien que les retours sur investissement soient tout aussi élevés, voire plus, et êtes-vous curieux de vous aventurer dans le trading d'options mais ne savez pas par où commencer ? Si vous avez répondu OUI, continuez à lire... Vous êtes sur le point de découvrir la manière exacte de vous lancer dans le trading d'options et de le faire de manière rentable, comme les pros ! C'est vrai, le trading d'options est la seule approche qui offre aux investisseurs une marge de manoeuvre à la fois financière et stratégique qui n'existerait pas dans un monde où nous achetons, vendons ou vendons à découvert des actions. Elle vous donne la possibilité de vous protéger contre la perte de votre portefeuille, d'acquérir une bonne action à un prix bien inférieur (ou de la vendre à un prix supérieur) à son prix sur le marché libre et de réduire le risque lié aux décisions spéculatives dans toutes sortes de conditions de marché. Si vous lisez ceci, il est probable que tout cela sonne comme une musique à vos oreilles et que vous vous demandez... Comment est-il possible de profiter des hauts et des bas d'un portefeuille d'actions que vous n'avez même pas achetées ? Comment fonctionnent les options ? Un débutant peut-il s'y aventurer et y exceller ? Quelles sont les étapes à suivre pour devenir un bon négociant d'options ? Y a-t-il des risques et, si oui, comment les atténuer ? Quelles erreurs devez-vous éviter lorsque vous négociez des options ? Comment comprendre tout le jargon, les graphiques et les calculs complexes ? Est-il même nécessaire de les maîtriser quand on est débutant ? Quelles sont les choses à faire et à ne pas faire dans la négociation d'options ? Si vous vous êtes posé des questions similaires, c'est votre jour de chance, car vous avez trouvé un livre complet pour débutants qui contient toutes les réponses. Grâce à lui, vous apprendrez à négocier des options en tirant parti des meilleures pratiques, notamment des stratégies et des conseils inégalés, et en évitant les erreurs coûteuses. Plus précisément, vous apprendrez - Pourquoi vous devriez négocier des options - Les astuces stratégiques que vous pouvez utiliser pour gagner de l'argent - Comment trouver un bon courtier - Comment déterminer les phases du marché et profiter des meilleurs moments pour prendre des positions longues ou courtes. - La différence entre les options d'achat et les options de vente - Comment réaliser des bénéfices en négociant des options - Comment sélectionner les bonnes transactions - Comment sortir de vos positions ? - Comment gérer votre portefeuille ? - L'importance de négocier des options hebdomadaires - Comment identifier un bon trader d'options - Comment sélectionner une transaction de portefeuille - Comment éviter les erreurs courantes des débutants en matière de négociation d'options sur actions ? ...et bien d'autres choses encore ! Ai-je mentionné que les options vous offrent un très haut niveau de contrôle sur vos transactions ? À bien des égards, c'est le cas. Par exemple, vous pouvez geler le prix d'une action à un certain montant pendant une période donnée, ce qui vous donne la garantie que vous achèterez ou vendrez l'action à ce montant pendant la période stipulée. C'est quelque chose que vous voulez (au moins pour en savoir plus), n'est-ce pas ? Même si vous êtes un débutant complet, ce livre vous expliquera tout en utilisant un langage simple que vous pourrez suivre pour réaliser des transactions rentables et constantes. Faites défiler la page et cliquez sur Acheter en 1 clic ou sur Acheter maintenant pour commencer dès maintenant !
Download or read book OPTIONS SUR INDICE ET GESTION DE PORTEFEUILLE ACTIONS written by Gaëlle Lenormand and published by . This book was released on 1997 with total page 568 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: L'UTILISATION DES OPTIONS SUR INDICE REND NECESSAIRE UNE REFLEXION SUR LES CONSEQUENCES DE LEUR INTRODUCTION DANS LA GESTION DE PORTEFEUILLE ACTIONS. LA PREMIERE PARTIE DE LA THESE S'INTERESSE A L'ESTIMATION DE LA VOLATILITE. UNE PREMIERE POSSIBILITE CONSISTE A SUPPOSER QUE CETTE VARIABLE EST CONSTANTE PENDANT LA DUREE DE VIE DE L'OPTION. DANS CE CAS, A COTE DES METHODES TRADITIONNELLES (HISTORIQUE ET IMPLICITE), ON PEUT TENTER DE TENIR COMPTE DE LA NATURE DYNAMIQUE DE LA VOLATILITE EN MODELISANT CETTE VARIABLE AU COURS DU TEMPS. LES TESTS MONTRENT QUE LES MODELES LINEAIRES SONT LES PLUS EFFICACES. UNE SECONDE POSSIBILITE POUR PALLIER LE PROBLEME DE L'ESTIMATION DE LA VOLATILITE REVIENT A UTILISER UN MODELE A VOLATILITE STOCHASTIQUE. L'ETUDE EMPIRIQUE MONTRE QUE, SUR LA PERIODE DES TESTS, L'UTILISATION D'UN TEL MODELE EST PLUS EFFICACE QU'UN MODELE A VOLATILITE CONSTANTE. UNE FOIS LES OPTIONS EVALUEES, IL CONVIENT DE SE PENCHER SUR LES PERFORMANCES DE PORTEFEUILLES CONTENANT DES OPTIONS SUR INDICE (SECONDE PARTIE). LES ETUDES EXISTANTES MONTRENT QUE L'INTRODUCTION D'OPTIONS DANS UN PORTEFEUILLE REMET EN CAUSE L'HYPOTHESE DE NORMALITE DES DISTRIBUTIONS DES RENTABILITES. DE CE FAIT, ON PEUT PENSER QUE LE CRITERE DE PERFORMANCE ADEQUAT POUR MESURER LA PERFORMANCE D'UN TEL PORTEFEUILLE NE DOIT PAS ETRE UN CRITERE "MOYENNE-VARIANCE" MAIS PLUTOT UN CRITERE COMPATIBLE AVEC LA NOTION DE DOMINANCE STOCHASTIQUE. L'ETUDE EMPIRIQUE EST MENEE A PARTIR DE PORTEFEUILLES SIMULES CONTENANT DES OPTIONS. CETTE ETUDE MONTRE CLAIREMENT L'INFLUENCE DES CARACTERISTIQUES DES OPTIONS SUR LES PERFORMANCES. ELLE MONTRE EGALEMENT QUE LE FAIT D'UTILISER UN CRITERE "MOYENNE-VARIANCE" OU UN CRITERE COMPATIBLE AVEC LA DOMINANCE STOCHASTIQUE N'A PAS D'IMPACT SUR LES CLASSEMENTS DES PORTEFEUILLES. CELA PROUVE LA ROBUSTESSE DE L'ANALYSE "MOYENNE-VARIANCE".
Download or read book D composition en gestion dynamique d un portefeuille d options de taux written by Sabrina Samama and published by . This book was released on 1997 with total page 178 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Download or read book Options allocation optimale de richesse et co ts de transaction written by Nader Trabelsi and published by . This book was released on 2008 with total page 544 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: L'objectif principal de ce présent travail est la mise en évidence de l'apport des options à l'optimisation de la richesse des investisseurs et à l'efficacité globale du système financier. En présence de coûts de transaction et pour des taux de rendement d'actifs volatils, l'investissement dynamique apparaît onéreux ou à défaut, sous-estimé. Le recours à une stratégie Buy and Hold permet de pallier les conséquences de ces coûts, mais accroît la perte en capital. Dans ce travail, nous montrons que l'introduction d'options améliore et stabilise les revenus, de certaines politiques et notamment, l'allocation optimale d'actifs. Notre méthodologie se fonde sur le principe de réplication adopté par Black et Scholes (1973). Dans le contexte d'un Buy and Hold à base d'options, la réplication de l'allocation standard revient à optimiser deux fonctions objectifs : minimisation de MSE (Mean-squared Errors) et minimisation de WMSE (Weigted Mean-squared Errors). Les portefeuilles Buy and Hold sélectionnés sont ceux ayant un coût de réplication inférieur aux coûts prévus par l'investissement dynamique. Les tests de vérification de l'efficacité des stratégies de réplications portent, sur le placement optimal d'un investisseur averse au risque sur un horizon de 10 ans. Les options sont supposées être de gré à gré : des prix d'exercice sont approximés par un arbre binomial multipériodique. Les premiers résultats mettent en évidence l'existence de plusieurs stratégies Buy and Hold contenant des options, plus performantes que l'allocation de Samuelson et Merton (1969). En supposant que les coûts de transaction sont proportionnels aux volumes des actifs financiers, l'espace de révision dynamique de portefeuille se définit par la présence d'une région de non-activité. L'analyse de la gestion ex ante coût/profit, nous a permis de prévoir l'activité du gestionnaire de fonds et son coût spécifique. Le rapprochement de ces coûts de gestion avec les coûts de réplication soutient la conception de tout un bloc de portefeuilles de répliques plus performants que l'allocation dynamique de fonds. Le comportement optimal de l'agent économique, la diversification de fonds en l'occurrence, est fonction du nombre, du type, ainsi que de sa position sur les options. Afin de fixer sa décision, il choisit, depuis la négociation avec son banquier, l'une des stratégies maximisant ses préférences, indépendamment des imperfections du marché. Par la suite, la vérification empirique s'intéresse au placement à court terme sur l'indice CAC 40 et des options d'achat à échéances 6 mois, lancées sur le MONEP. Les résultats prouvent l'efficacité du portefeuille réplique en permettant à l'investisseur d'avoir une richesse terminale quasi-égale à celle attendue par l'allocation standard. Une certaine analogie a été constatée entre les stratégies répliques et les mécanismes de produits de couverture à base d'option et actif support, en l'occurrence le capital garanti, Covered Call Writing et Protected Put.
Download or read book Am lioration de performance des portefeuilles avec des strat gies d options written by Alain Winkler and published by . This book was released on 2003 with total page 46 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Download or read book Optimisation de portefeuilles d actifs financiers written by Arnold Ngouana and published by . This book was released on 1996 with total page 160 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Download or read book Mesure de la performance des portefeuilles d options written by Luc Filip and published by . This book was released on 2000 with total page 100 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Download or read book OPTIMISATION DE PORTEFEUILLE ET PRIX D EQUILIBRE EN PRESENCE DE FRICTIONS written by PIERRE-FRANC.. KOEHL and published by . This book was released on 1994 with total page pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: LE BUT DE CE TRAVAIL EST DE MESURER LA CONSEQUENCE DE L'INTRODUCTION DE FRICTIONS DANS LES MODELES CLASSIQUES DE CHOIX DE PORTEFEUILLE. DANS LE PREMIER CHAPITRE, ON RAPPELLE LES PRINCIPAUX RESULTATS DEJA OBTENUS DANS LE CAS PARTICULIER OU LES FRICTIONS CORRESPONDENT A L'EXISTENCE DE COUTS DE TRANSACTION. ENSUITE, NOUS INTRODUISONS DES COUTS DE TRANSACTION PROPORTIONNELS DANS LE CAPM DE SHARPE ET LINTNER. NOUS CALCULONS LES CHOIX DE PORTEFEUILLE OPTIMAUX ET EN DEDUISONS UNE ESTIMATION DE L'ERREUR INDUITE DANS LES BETA-RELATIONS. NOUS NOUS PLACONS DANS UN MODELE OU L'ON PEUT INVESTIR DE FACON DYNAMIQUE DANS DEUX ACTIFS SANS RISQUE AUX RENDEMENTS VARIABLES DONT UN SEULEMENT EST SOUMIS A DES COUTS DE TRANSACTION. LES DEUX DERNIERS CHAPITRES S'INTERESSENT A DEUX AUTRES TYPES DE FRICTIONS. NOUS INTRODUISONS DES TAXES SUR BENEFICES DANS LE MODELE DE REASSURANCE DE BORCH. A CONDITION DE SUPPOSER QUE L'EQUILIBRE CORRESPOND A UN OPTIMUM, NOUS OBTENONS LES CHOIX OPTIMAUX DES AGENTS ET LES NOUVEAUX PRIX D'EQUILIBRE. ENFIN, NOUS ETUDIONS LA MODIFICATION DU CHOIX DE PORTEFEUILLE LORSQU'ON TIENT COMPTE DE LA RESPONSABILITE LIMITEE.
Download or read book Linear and Mixed Integer Programming for Portfolio Optimization written by Renata Mansini and published by Springer. This book was released on 2015-06-10 with total page 131 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: This book presents solutions to the general problem of single period portfolio optimization. It introduces different linear models, arising from different performance measures, and the mixed integer linear models resulting from the introduction of real features. Other linear models, such as models for portfolio rebalancing and index tracking, are also covered. The book discusses computational issues and provides a theoretical framework, including the concepts of risk-averse preferences, stochastic dominance and coherent risk measures. The material is presented in a style that requires no background in finance or in portfolio optimization; some experience in linear and mixed integer models, however, is required. The book is thoroughly didactic, supplementing the concepts with comments and illustrative examples.
Download or read book Dynamic Asset Pricing Theory written by Darrell Duffie and published by Princeton University Press. This book was released on 2010-01-27 with total page 488 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: This is a thoroughly updated edition of Dynamic Asset Pricing Theory, the standard text for doctoral students and researchers on the theory of asset pricing and portfolio selection in multiperiod settings under uncertainty. The asset pricing results are based on the three increasingly restrictive assumptions: absence of arbitrage, single-agent optimality, and equilibrium. These results are unified with two key concepts, state prices and martingales. Technicalities are given relatively little emphasis, so as to draw connections between these concepts and to make plain the similarities between discrete and continuous-time models. Readers will be particularly intrigued by this latest edition's most significant new feature: a chapter on corporate securities that offers alternative approaches to the valuation of corporate debt. Also, while much of the continuous-time portion of the theory is based on Brownian motion, this third edition introduces jumps--for example, those associated with Poisson arrivals--in order to accommodate surprise events such as bond defaults. Applications include term-structure models, derivative valuation, and hedging methods. Numerical methods covered include Monte Carlo simulation and finite-difference solutions for partial differential equations. Each chapter provides extensive problem exercises and notes to the literature. A system of appendixes reviews the necessary mathematical concepts. And references have been updated throughout. With this new edition, Dynamic Asset Pricing Theory remains at the head of the field.
Download or read book Future Wealth written by Stanley M. Davis and published by Harvard Business Press. This book was released on 2000 with total page 201 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: A radical realignment in the nature of wealth is under way--transforming ordinary individuals into powerful stewards of their own financial futures, and all corporations into risk managers. Deep structural shifts in financial markets and in economic value are profoundly altering the nature of wealth, catapulting most workers from spectators to players in the new economy. As of mid-1998, American households controlled 59 percent of all stocks held in the nation, a figure that underscores a fundamental new truth: wealth is not just for the wealthy anymore. In business, change occurs so fast that once-internal management activities, like setting prices, are now migrating into the marketplace. The role of human resource departments will transition from managers of administrative functions to builders of human asset portfolios, as the labor market establishes a price for each employee. And strategic risk units, the complement to strategic business units, will enable companies to identify, isolate, and trade risks in financial markets. In Future Wealth--the companion volume to the authors' bestselling book Blur, and the long-awaited follow-up to Stan Davis' famous Future Perfect--Davis and Meyer offer a compelling vision of what lies ahead. It relies on three major consequences of the newly connected economy: risk as an opportunity, not a threat; the growing efficiency of financial markets for human capital; and the need for new forms of social capital. These three developments are combining in ways that will forever change how individuals, companies, and societies create, accumulate, control, and distribute wealth. According to Davis and Meyer, wealth creation in the Information Age has been more financial (bearing, trading, and managing risks) than real (producing and consuming goods); wealth accumulation is shifting from earned income (salaries) to unearned (investments); and control of wealth is shifting from institutions to individuals. Davis and Meyer describe a world in the not-so-distant future in which we will trade everything of value--including human capital, talent, and other intangibles--in efficient markets. Companies will begin to invest directly in their employees, not secondarily through training and development, and to treat business units as units of financial risk whose worth equals the quality of their intellectual capital. Individuals will think less about jobs and more about investing in their own human capital. As average citizens gain more knowledge about investments, they will begin to accept higher risk for the potential of higher rewards, turning the concept of risk from threat to opportunity. But future wealth will depend not merely on a healthy appetite for risk, but also on stronger social safety nets designed to balance new individual freedoms with commensurate order. From how we work and earn, spend and save, manage our corporations, plan our mortgages, taxes, retirement, and more--the new economy will provide opportunities for every individual to reap unprecedented rewards. Describing both the enormous possibilities and potential consequences of this exciting new world, Davis and Meyer outline the principles that will help make every person's net worth and every corporation's growth add up to a society rich in both the human, financial, and real aspects of wealth.
Download or read book Portfolio Selection written by Harry Markowitz and published by Yale University Press. This book was released on 2008-10-01 with total page 369 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Embracing finance, economics, operations research, and computers, this book applies modern techniques of analysis and computation to find combinations of securities that best meet the needs of private or institutional investors.
